Timing Solution в развитии

Введение

Покупая Timing Solution, Вы становитесь обладателем уникальной программы, специально разработанной для получения наиболее надежного (с учетом возможностей современной науки) прогноза. Но это не все. Вы приобретаете также уникальную возможность  участия в захватывающем процессе поиска путей к получению работающих прогнозов. Это верно, что 100% надежный прогноз является недостижимым. В этом согласны и религия («все знать может только Бог»), и наука (поскольку научные теории отражают лишь часть происходящего в живых системах). Но так же верно и то, что наши прошлое и настоящее во многом определяют наше будущее. Это справедливо в отношении любого вида нашей деятельности, любого явления нашей жизни. Справедливо это и для происходящего на финансовых рынках. Существуют методы фундаментального и технического анализа, обеспечивающие нас определенной информацией, призванной помочь нам в принятии решений при инвестировании или торговле ценными бумагами. Какой бы метод или технологию мы ни выбрали, каким бы путем ни пошли – все они имеют нечто общее. Все они так или иначе основаны на прогнозировании. Поэтому задача получения надежного прогноза является очень важной.

Мое понимание процесса получения работающего прогноза прошло через несколько стадий. Они все отражены в моих программах. Конечно же, существует некий план развития программы Timing Solution, некая главная идея. Иногда ее, эту идею, трудно уловить среди множества мелких подробностей, и именно поэтому пользователям может быть не всегда ясно, почему в программе появляются такие-то новые модули и изменения. Судя по некоторым полученным мною вопросам, назрела необходимость в написании статьи, которая давала бы цельное впечатление о происходящем. Поэтому я решил время от времени (хотя бы раз в три месяца) делать краткий обзор изменений, появившихся в программе за этот период. В первом таком обзоре я расскажу о том, что изменилось в программе в течение 8 месяцев этого года. Попробую объяснить, зачем это было сделано.

Описание изменений

Программа начиналась с модуля Timing Solution Advisor (в нем содержатся предварительно составленные и проверенные модели прогнозирования) и нескольких основных блоков, позволяющих самостоятельно создавать модели и делать на их основе прогнозы для ценных бумаг по выбору пользователя. Наша исследовательская группа постоянно работает со всеми модулями программы, пытаясь уточнить параметры существующих моделей и предложить новые. Любая, хоть сколько-нибудь ценная в этом смысле находка, подтвержденная результатами тестирования на имеющихся данных, практически тут же включается в программу.

1) Работа с индикаторами - индикаторы, использующие зигзаг-метод:

В апреле 2005, по просьбам пользователей, мы добавили несколько индикаторов, уже известных для специалистов в области технического анализа. (См. подробности).

В техническом анализе используется огромное количество всевозможных индикаторов. Основная проблема состоит в том, чтобы выбрать или создать такие индикаторы, которые можно было бы использовать для создания прогностической кривой. Это и есть  главное различие между подходом, используемым в техническом анализе (задача - получить следующий buy / sell сигнал) и подходом, предлагаемым Timing Solution (задача - создать кривую прогноза грядущих колебаний стоимости ценных бумаг).

Мы тщательно исследовали индикаторы, предлагаемые в программе, пытаясь понять как, когда и почему они работают. Точно так же были проверены и созданные нами самими индикаторы. При этом наиболее интересные результаты были получены для индикаторов, в основе которых лежит идея зигзага (или, как его называют в англо-язычной литературе, filtered wave). Поэтому в программе появились новые индикаторы. Все они опираются на так называемый detrended зигзаг – то есть, зигзаг, построенный с учетом долгосрочной составляющей тренда.

На этих рисунках показаны различные варианты индикаторов типа «зигзаг» (синяя верхняя линия - упрощенный зигзаг; на красной диаграмме внизу показаны индикаторы, основанные на этом зигзаге):

Наиболее сильным преимуществом такого зигзага является возможность использования его в качестве выхода для нейросети (в программе это делается в модуле Spectrum). Таким образом, мы можем создать прогностическую кривую для исследуемого индекса и предсказать точки поворота. На диаграмме показан типичный прогноз с использованием идеи зигзага (обратите внимание на то, что следующая поворотная точка указана с точностью порядка 10 дней):

Зигзаг с параметром кривизны

Параметр кривизны позволяет локализовать поворотные точки более точно, чем в предыдущем примере.

Используя этот параметр, нужно помнить о следующем: работает он в режиме Да/Нет. Он попросту указывает на наличие восходящего либо нисходящего тренда, и ничего более. С практической точки зрения, наиболее интересными моментами являются те, когда этот индикатор перескакивает от одного тренда к другому. На этом тоже можно строить прогноз. Например, такой (использованы те же самые данные и та же модель, что и в предыдущем примере):

Теперь следующая поворотная точка указана гораздо точнее.

2) Шаблоны – первый шаг к генной инженерии рынка ценных бумаг

Мы подготовили описание некоторых шаблонов для нейросети.

На наш вгляд, это весьма многообещающая особенность. Мы собираемся заниматься этим в дальнейшем. Я бы назвал это приближением к генной инженерии рынка ценных бумаг. О некоторых результатах будет рассказано дальше (см. ниже).  

3) Новый модуль для выявления астрономических циклов

Здесь Вы можете найти пояснения относительно этой особенности программы. В этом модуле используется абсолютно новый алгоритм, с помощью которого возможно с большой точностью и очень быстро выявить существование астрономических циклов. Если вкратце, то эта модель воспроизводит планетарные волны, связанные с любым планетарным циклом, а затем наблюдает, как эти волны "описывают" изменения в стоимости ценных бумаг. Планетарная волна выявляет максимум информации о возможном воздействии любого астрономического цикла (который, в свою очередь, может быть ответственен за явления массовой психологии). При этом нам не нужно исследовать всевозможные гармоники (как это делалось в модуле Композит), все они уже учтены.

Вот пример планетарной волны для пары Марс – Солнце, рассчитанный для рынка EURO/USD:

Более подробная информация о планетарных волнах и их использовании в прогнозировании приводится здесь.  Этот же самый подход хорошо работает и для фиксированных циклов.

Как видно, существующие модули программы постоянно улучшаются.

4) Новое в модуле Spectrum

Здесь приводится описание некоторых изменений, сделанных недавно в модуле Спектрум. Теперь в нем можно анализировать также и другой тип циклов – так называемые W циклы (W значит wavelets, вэйвлеты). Это стало возможным благодаря применению совершенно нового алгоритма расчета, ориентированного на выявление краткосрочных циклов. Этот алгоритм был специально приспособлен для анализа типичных данных по ценным бумагам.

В Timing Solution Advisor, модуле программы, предназначенном для новичков, был сделан также ряд важных изменений.

5) Работа со стилями

Самой большой проблемой при создании кривой прогноза является наличие огромного большинства параметров, которые можно варьировать. Обилие возможностей в некоторых случаях приводит к ситуации, когда активное действие затруднено или попросту невозможно, поскольку очень трудно перепробовать все возможные варианты (наступает так называемый "analysis paralysis"). Чтобы облегчить жизнь пользователя в этом смысле, в модуль Timing Solutions были добавлены стили. Что это такое? Если вкратце, то каждый стиль представляет собой набор полезной информации об алгоритмах и параметрах, которые можно варьировать в определенных пределах, чтобы получить прогноз для определенной группы финансовых инструментов (акций/фьючерсов/ценных бумаг, базирующихся на том или ином индексе). Мы попросту разбили на несколько смысловых групп весь арсенал имеющихся средств для построения прогноза.

Например, для построения прогноза, основанного на идее фиксированных циклов (любая из спектральных моделей), программа предлагает 3 различных стиля:

Так, выбрав постоянный стиль, Вы будете строить кривую прогноза, основанную только на постоянных циклах, регулярно проявляющих себя, тогда как риск-стиль позволяет использовать гораздо большее количество циклов и их типов (хотя значимость многих из них остается под вопросом). Посмотрите на этот пример; он дает ясное представление о том, как стили работают:

Что будет дальше? 

Программа Timing Solution – это уникальная комбинация методов современной математики и компьютерных технологий, разработанная специально для анализа происходящего на финансовых рынках. Выше уже говорилось о различном подходе к этой задаче между нашей программой и методами технического анализа. Но эта программа отличается и от стандартного математического пакета (например, такого, как нейросетевой пакет). Отличие состоит в том, что в программе Timing Solution мы развиваем лишь те методы, которые показали свою действенность для реальных данных и реальных рынков. Это – весьма непростая задача. Уже имея работающие технологии, мы затратили почти год на создание переходных алгоритмов и отбор исходных параметров для установки по умолчанию. Этот процесс все еще продолжается. В следующих абзацах я постараюсь рассказать о путях развития программы; все это Вы скоро увидите в новых модулях и новых версиях.

1) Прогнозирование для нескольких акций одновременно

Возможно, Вы видели наши прогнозы на вебсайте www.timingsolution.com. Все они созданы с помощью специальной системы (эта система пока что остается закрытой для широкой публики). С ее помощью можно получить прогноз сразу для нескольких разных акций или других ценных бумаг, буквально в несколько движений компьютерной мышки. В этом и состоит главная идея проекта Timing Solution – получение прогноза без особых затрат времени и усилий. Все процедуры по выбору и установке наиболее подходящих параметров (обычно требующие много времени на изучение и проверку) в значительной степени автоматизированы. Пользователю программы нужно будет лишь выбирать объекты прогнозирования, а всю (или почти всю) работу за него сделает программа. Пользователю останется самое главное – принятие решений на базе полученного прогноза.

2) Методы «генной инженерии» в приложении к анализу финансовых рынков

Речь идет о дальнейшем развитии системы одновременного анализа нескольких акций, но под другим ракурсом. В настоящее время большинство прогнозов базируется на тщательном анализе имеющихся данных. Чем больше данных, тем больше возможностей для прогнозирования. Но как быть, если данных недостаточно? Например, для прогноза курса акций новых компаний? В этом случае возможности получения прогноза сильно ограничены. Но – мы  можем посмотреть, как вели себя в прошлом подобные финансовые инструменты, для которых имеется достаточное количество данных (например, индекс Доу-Джонс или цены на сырую нефть). Другими словами, возможно получить кривую прогноза и в случае недостаточного количества данных, используя информацию, полученную при анализе других, хорошо изученных финансовых инструментов. Этот модуль также появится в будущих версиях программы.

Так что, как Вы видите, построение прогноза, на который можно было бы опереться при принятии решений, - процесс, который еще не закончен и будет продолжаться и далее...

Сойдутся тысячи дорог

В один великий Путь.

Начало знаем. А конец

Узнаем как-нибудь.

(Дж.Р.Р.Толкиен)

Сергей Тарасов

 Октябрь 2005

Toronto, Canada